Em uma entrevista durante a edição de entrega de prêmios Billboard Music Awards de 2016, Lo confirmou que ela tinha terminado de gravar seu segundo álbum de estúdio "mais sombrio e sonhador".
Para promover seu próximo álbum, Lo agiu como um ato de abertura em 18-datas do Maroon V Tour em todo os Estados Unidos.
Em 4 de agosto de 2016, Lo lançou o single principal de seu segundo álbum, "Cool Girl". No dia seguinte, foi revelado que o título de seu próximo álbum seria Lady Wood, e sua data de lançamento foi anunciada como 28 de outubro de 2016.
Cinco dias antes do lançamento do álbum, Lo anunciou uma próxima turnê solo europeia, sul-americana e norte-americana que levará a cantora em trinta cidades dos três continentes para promover a nova versão.
Em janeiro de 2017, a cantora sueca não deu trégua em seus trabalhos e anunciou sua participação na trilha sonora do filme 50 Tons Mais Escuros, com a canção “Lies in the Dark“. A cantora também garantiu indicações ao Gaffa Priset e ao NME Awards.